Письмо РБ
№ 23-14/129 от 21.12.2012. О представлении информации о расчете показателей капитала, левереджа и ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III

Банки (по списку)

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. N 493 утверждена Методика расчета банками показателей капитала, левереджа и ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III (далее - Методика).

В соответствии с пунктом 3 указанного постановления направляем информационную технологию, которая определяет порядок составления и представления банками информации о расчете показателей согласно приложениям 1 - 4 к Методике:

"Расчет показателей капитала" - в виде текстовых файлов (далее - файлы) с именем F2860.NNN (где NNN - код банка, представляющего информацию);

"Расчет показателя левереджа" - в виде файлов с именем F2861.NNN;

"Расчет показателя покрытия ликвидности" - в виде файлов с именем F2862.NNN;

"Расчет показателя чистого стабильного фондирования" - в виде файлов с именем F2863.NNN.

При составлении и представлении информации о расчете показателей следует использовать форматы файлов F2860.NNN (приложение 1), F2861.NNN (приложение 2), F2862.NNN (приложение 3), F2863.NNN (приложение 4).

В информационной строке файла каждое поле является обязательным для заполнения.

Если при заполнении информационной строки в файле значение каждого включаемого в нее показателя равно нулю, то такую строку допускается не включать в файл.

Информация представляется в виде комплекта файлов F2860.NNN, F2861.NNN, F2862.NNN, F2863.NNN по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB через документальный информационный портал Национального банка http://wallhall/nbrb.by или другим способом, согласованным с Главным управлением информационных технологий Национального банка.

При обнаружении ошибок в информации по истечении указанного регламента банки вправе вносить исправления в информацию в порядке, согласованном с Главным управлением банковского надзора Национального банка.

При необходимости следует обращаться в Национальный банк:

в управление методологии пруденциального надзора Главного управления банковского надзора (телефон 219-23-34) - по вопросам применения Методики для составления расчета показателей;

в управление сопровождения информационных систем Главного управления информационных технологий (телефон 259-16-59) - по вопросам представления информации в виде файлов.

Просим представить информацию о расчетах показателей в соответствии с приведенной информационной технологией:

в первый раз - по состоянию на 1 июля 2013 г. не позднее 20 июля 2013 г.;

в последующем - на основании разовых запросов Главного управления банковского надзора Национального банка не позднее 20-го числа месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет.

Первый заместитель

Председателя Правления Н.В.Лузгин

Приложение 1

ФОРМАТ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАПИТАЛА

Имя: 2860.NNN

Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

-----------------------
¦#maket "F2860"            ¦
¦#branch NNN               ¦
¦#day 01                   ¦
¦#month MM                 ¦
¦#year YYYY                ¦
¦#version VR               ¦
¦#clerk "name"             ¦
¦#phone "number"           ¦
¦#postclerk "pcname"       ¦
¦#postphone "pcnumber"     ¦
¦KKKK,X                    ¦
¦.................         ¦
¦---------------------------

где:
NNN          - код головного учреждения банка;
MM           - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен
               расчет; принимает одно из возможных значений - 1 (январь),
               4 (апрель), 7 (июль), 10 (октябрь);
YYYY         - год (4 знака);
VR           - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name         - фамилия ответственного исполнителя;
number       - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname       - фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
pcnumber     - номер телефона исполнителя, ответственного за представление
               файла;
KKKK         - код отчетного данного (см. графу 3 приложения 1 к Методике);
X            - значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. При заполнении кодов отчетных данных (кроме 7464, 7465, 7466) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.

По кодам отчетных данных 7464, 7465, 7466 должно указываться значение в процентах.

2. При подготовке файла F2860.NNN должны соблюдаться следующие дополнительные требования:

информационная строка с кодом отчетного данного 7452 в файл не включается;

в информационной строке с кодом отчетного данного 7459 в расчете корректировки величины кредитного риска для расчета капитала вместо значения 1250 процентов используется значение 12,5.

Приложение 2

ФОРМАТ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ЛЕВЕРЕДЖА

Имя: 2861.NNN

Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

-----------------------
¦#maket"F2861"             ¦
¦#branch NNN               ¦
¦#day 01                   ¦
¦#month MM                 ¦
¦#year YYYY                ¦
¦#version VR               ¦
¦#clerk "name"             ¦
¦#phone "number"           ¦
¦#postclerk "pcname"       ¦
¦#postphone "pcnumber"     ¦
¦KKKK,X                    ¦
¦.................         ¦
¦---------------------------

где:
NNN      - код головного учреждения банка;
MM       - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен
           расчет; принимает одно из возможных значений - 1 (январь),
           4 (апрель), 7 (июль), 10 (октябрь);
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - фамилия ответственного исполнителя;
number   - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname   - фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за представление
           файла;
KKKK     - код отчетного данного (см. графу 3 приложения 2 к Методике);
X        - значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. При заполнении кодов отчетных данных (кроме 7478) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.

По коду отчетного данного 7478 должно указываться значение в процентах.

2. При подготовке файла F2861.NNN должно соблюдаться следующее дополнительное требование:

информационная строка с кодом отчетного данного 7471 в файл не включается.

Приложение 3

ФОРМАТ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОКРЫТИЯ ЛИКВИДНОСТИ

Имя: 2862.NNN

Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

-----------------------
¦#maket "F2862"            ¦
¦#branch NNN               ¦
¦#day 01                   ¦
¦#month MM                 ¦
¦#year YYYY                ¦
¦#version VR               ¦
¦#clerk "name"             ¦
¦#phone "number"           ¦
¦#postclerk "pcname"       ¦
¦#postphone "pcnumber"     ¦
¦KKKK,S,X                  ¦
¦.................         ¦
¦---------------------------

где:
NNN      - код головного учреждения банка;
MM       - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен
           расчет; принимает одно из возможных значений - 1 (январь),
           4 (апрель), 7 (июль), 10 (октябрь);
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - фамилия ответственного исполнителя;
number   - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname   - фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за представление
           файла;
KKKK     - код отчетного данного (см. графу 3 приложения 3 к Методике);
s        - символ отчетного данного (см. примечание 1);
X        - значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. При подготовке информации файла F2862.NNN необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля S в информационной строке):

1 "Сумма по балансу";

2 "Сумма расчета".

2. По всем кодам отчетных данных (кроме 7485, 7492 - 7494, 7566 - 7568, 7636, 7637, 7641 - 7649) должна быть указана сумма по балансу и сумма расчета.

По кодам отчетных данных 7485, 7492 - 7494, 7566 - 7568, 7636, 7637, 7641 - 7649 должна быть указана только сумма расчета.

3. При заполнении всех кодов отчетных данных (кроме 7649) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.

По коду отчетного данного 7649 должно указываться значение в процентах.

Приложение 4

ФОРМАТ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ

Имя: 2863.NNN

Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB

Текст:

-----------------------
¦#maket "F2863"            ¦
¦#branch NNN               ¦
¦#day 01                   ¦
¦#month MM                 ¦
¦#year YYYY                ¦
¦#version VR               ¦
¦#clerk "name"             ¦
¦#phone "number"           ¦
¦#postclerk "pcname"       ¦
¦#postphone "pcnumber"     ¦
¦KKKK,S,X                  ¦
¦.................         ¦
¦---------------------------

где:
NNN      - код головного учреждения банка;
MM       - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен
           расчет; принимает одно из возможных значений - 1 (январь),
           4 (апрель), 7 (июль), 10 (октябрь);
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - фамилия ответственного исполнителя;
number   - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname   - фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за представление
           файла;
KKKK     - код отчетного данного (см. графу 3 приложения 4 к Методике);
S        - символ отчетного данного (см. примечание 1);
X        - значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. При подготовке информации файла F2863.NNN необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля S в информационной строке):

1 "Сумма по балансу";

2 "Сумма расчета".

2. При подготовке файла F2863.NNN должно соблюдаться следующее дополнительное требование:

по кодам отчетных данных 7691, 7788 должна быть указана сумма по балансу и сумма расчета.

По кодам отчетных данных 7709, 7790, 7832 - 7835 должна быть указана только сумма расчета.

По всем остальным кодам отчетных данных (включая 7691, 7788) должна быть указана сумма по балансу и сумма расчета.

3. При заполнении всех кодов отчетных данных (кроме 7835) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.

По коду отчетного данного 7835 должно указываться значение в процентах.